Após terminar a instalação do Project Server 2013, podemos criar um Cubo Padrão.
A conta que criará o cubo deverá ter permissões específicas no banco de dados criado pelo Project Server 2013. No meu caso utilizei a conta admin.
Acesse o SQL Server, selecione a conta Admin, ao abrir as propriedades da conta, selecione User Mapping e marque o banco de dados que foi criado para o EPM 2013, o padrão é o ProjectWebApp e em Database Role Membership marque a opção de PSDataAccess.

O próximo passo é acessar a Administração Central, Manage Service Applications – Aplicativo do Project criado e depois em Manage no PWA que foi provisionado.
Clique em OLAP Database Name para informar o nome do servidor e nome do cubo a ser criado.
Clique em Configuration para selecionar os campos que deverão ser inseridos no cubo

Após salvar, clique em BUILD NOW, assim que iniciar o processo clique no Status para abrir uma nova página com o processamento do cubo.
Se aparecer a mensagem de erro como esta abaixo, é porque faltou instalar o AMO do SQL Server 2008 R2, mesmo que voce esteje utilizando o SQL Server 2012 o AMO do SQL Server 2008 R2 deve ser instalado.
No blog do Brian Smith, existe o link para baixar as Features Pack do SQL Server
http://blogs.msdn.com/b/brismith/archive/2012/11/12/project-server-2013-requirements-to-build-an-olap-cube.aspx
e também possui o link direto para baixar apenas o AMO.
http://download.microsoft.com/download/F/7/B/F7B7A246-6B35-40E9-8509-72D2F8D63B80/SQLSERVER2008_ASAMO10_amd64.msi
Após instalar no servidor, faça novamente um novo Build e verifique o status da criação do cubo.
Abraços
Diego Pereira